Analisa Ekonometrika dengan Eviews

Latar Belakang

Penelitian-penelitian akuntansi dan manajemen seringkali mendasarkan pada besaran nilai R2 untuk menentukan apakah model penelitian mampu menjelaskan fenomena yang ada. Koefisien R2 yang tinggi tidaklah berarti bahwa model tersebut adalah model terbaik. Dengan demikian, bila suatu estimasi regresi linier menghasilkan koefisien yang R2 tinggi, tetapi tidak konsisten dengan teori yang dipilih peneliti atau tidak lolos dari uji asumsi regresi linier klasik, maka model tersebut bukanlah model penaksir yang baik dan seharusnya tidak dipilih menjadi model empirik. Hal semacam ini dalam analisis ekonometrika sering dikenal sebagai regresi lancung /spurious regressions. Analisis ekonometri dapat digunakan peneliti untuk menghindarkan dari regresi lancung (spurious regressions).

Manfaat

Memberikan pemahaman tentang manfaat eviews untuk analisis statistika dan ekonometri khususnya untuk data keuangan (perusahaan dan perbankan) time series, cross-section dan pool data. Pelatihan ini sangat cocok bagi dosen jurusan akuntansi dan manajemen yang sedang/akan melakukan penelitian dengan menggunakan data keuangan dan pasar modal (baik untuk perusahaan maupun perbankan) time series, cross-section dan pool data dengan menggunakan regresi OLS (Ordinary Least Square) dan model dinamik.

Materi

Analisis Regresi Linier (data time series, cross-section dan pool data)

  1. Masalah dalam Analisis Regresi Linier (Linieritas, Hetroskedasitas, Autokorelasi, Normalitas, Multikolenieritas)
  2. Regresi Lancung/Spurius
  3. Model Dinamik Sederhana untuk data time series.